商业银行操作风险的度量与资本需求模型

摘要：

目前商业银行操作风险的度量大都是基于操作风险损失数据的分布假定,根据VaR给出资本需求(风险准备金).本文首先根据分区多目标风险方法度量操作风险,然后在此基础上基于信息熵的理论给出最优的资本需求(风险准备金),最后给出了一个实证分析,并说明了两者之间的关系,可以为监管部门管理提供一定程度的参考.

关键词： 商业银行 操作风险 度量模型 资本需求模型

作者: 杨晓虎

作者单位: 西安财经学院,西安市,710100

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 203-207

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）