美式看涨期权的分析解

摘要：

本本文介绍了美式看涨期权这一金融产品的数学模型.对它的定价问题进行了研究,利用同伦分析法求出该问题级数形式的分析解.

关键词： 美式看涨期权 定价策略 数值解 同伦分析法

作者: 岑苑君

作者单位: 顺德职业技术学院,广东顺德,528300

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 254-258

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）