基于凸组合的一致性风险度量决策分析

摘要：

利用基于新基准点的的p阶标准下偏矩,通过考虑既高于均值的正离差又低于新基准点的负离差,利用凸组合得到了一类新的双边矩一致性风险度量,对Fischer等所建的一致性风险度量进行了改进,能有效地控制损失分布的非对称性及其尾部,合理地描述投资者对待风险的态度,最后通过实例对一致性风险度量的有效性进行了分析.

关键词： 投资行为 一致性风险 度量模型 凸组合

作者: 万上海

作者单位: 安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖,241000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国智能计算大会

会议地点: 芜湖

会议语种:中文

页码: 293-298

在线出版日期: 2010-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）