萤火虫群优化算法在交易费用证券组合中应用
投资组合问题不存在最优解,只存在有效前沿,投资者要权衡收益率、风险以及约束条件等因素.引入上方收益/下方风险比率,用以描述投资效率,结合人工萤火虫群优化算法不需目标函数的梯度信息等特点,用可行性规则来描述投资组合的均衡问题,在人工萤火虫群优化算法中引入可行性规则,从而实现模拟组合投资.通过对5支、15支和18支股票进行模拟组合投资,在收益率、风险、下方差、单位风险/收益率和单位下方差/收益率等五个指标的比较可看出,人工萤火虫群优化算法能有效用于指导投资决策.
证券市场 投资组合 萤火虫群优化算法 可行性规则
杜燕连 周永权
海南工商职业学院 公共课部,海口 570203 广西民族大学信息科学与工程学院,南宁 530006
国内会议
湖北襄阳
中文
159-161,165
2014-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）