经济时间序列的分数维差分研究与实证分析

摘要：

非平稳时间序列的分数维差分实质是无穷阶的泰勒级数,本文证明了此级数并不都是收敛的,故分数维差分并不都是可行的,但大多数有界非负的经济时间序列的分数维差分是收敛的,故在理论或实证上都是可行的.本文就人民币对欧元汇率进行分数维差分的实证,对差分后的序列建立ARMA (p,q)模型并进行了预测.

关键词： 人民币汇率 经济时间序列 分数维差分 预测模型

作者: 程细玉

作者单位: 华侨大学经济与金融学院,福建,362021

会议类型: 国内会议

会议名称: 2011年中国金融工程学年会

会议地点: 呼和浩特

会议语种:中文

页码: 20-26

在线出版日期: 2011-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）