期权定价Black-Scholes公式的一个新推导

摘要：

文章提出Black-Scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩生成函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-Scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值F(d1),F(d2)的含义得以明确体现.

关键词： 股票市场 期权定价 Black-Scholes公式 概率值

作者: 潘冠中 马晓兰

作者单位: 云南财经大学,昆明,650221

会议类型: 国内会议

会议名称: 2011年中国金融工程学年会

会议地点: 呼和浩特

会议语种:中文

页码: 52-58

在线出版日期: 2011-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）