离散算术平均资产的浮动执行价回望期权的定价

摘要：

本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,将回望期权与算术平均期权结合起来,创造出一个新的金融工具,即以离散算术平均资产为浮动执行价的回望期权,浮动执行价采用离散算术平均资产,利用风险中性定价法和多元正态分布运算的相关知识,推导出离散算术平均资产的浮动执行价回望买入期权解析定价公式.

关键词： 金融经济 离散算术平均资产 浮动执行价 回望期权

作者: 左玲 李时银

作者单位: 厦门大学 数学科学学院,福建 厦门 361005

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国交叉科学学会第15届学术年会

会议地点: 郑州

会议语种:中文

页码: 160-165

在线出版日期: 2014-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）