相关随机变量蒙特卡罗模拟方法及其应用

摘要：

蒙特卡罗模拟有时需要对相关随机变量进行模拟抽样.本文介绍基于Choesky因子线性变换-非线性变换产生指定边缘分布和相关系数的相关随机变量抽样序列的一般方法,给出一种简单易行的高效数值实现途径和一些模拟结果.模拟结果表明,该方法产生的随机变量抽样序列具有预期要求的相关性,并能通过指定边缘分布Kolmogorov_Smirnov非参数假设检验.对该方法应用中的一些限制问题进行了讨论.

关键词： 蒙特卡罗模拟 正态分布 随机变量 抽样序列

作者: 文德智 卓仁鸿 丁大杰 郑慧 成晶 李正宏

作者单位: 中国工程物理研究院电离辐射计量站,5116实验室

会议类型: 国内会议

会议名称: 2013无线电、电离辐射计量与测试学术交流会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 391-398

在线出版日期: 2013-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）