我国股票市场期权式交易策略研究

摘要：

证券投资保险是资源动态配置中的一个主要问题,为能使证券价值有保险额度,又不会失去市场变动中有利机会,本文分别使用蒙特卡洛模拟的股价,以及中国证券市场上包钢股份、省广股份和华兰生物等资产的收盘价,用构造期权Delta值的方法,构造了基于B-S假设的股票期权,并对这种产品效果进行了实证分析.结果表明,通过构造投资组合,只付出少量手续费,即可达到”保本”,又能得到上涨收益.

关键词： 股票市场 期权交易 Delta值 蒙特卡洛模拟

作者: 王一多 张蜀林

作者单位: 北方工业大学经济管理学院,北京 100144

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十五届中国管理科学学术年会

会议地点: 长沙

会议语种:中文

页码: 280-284

在线出版日期: 2013-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）