基于误差校正的GARCH股票价格预测模型

摘要：

文章将误差校正方法引入股票价格预测研究中.首先采用广义自回归条件异方差预测模型(GARCH)对股价进行初步预测;然后引入回归模型分析和拟合GARCH残差序列未被解释的部分,并对未来的残差进行预测;最后利用误差预测值对股价初步预测值进行校正,得到校正后的股价预测值.上证指数的样本数据的算例分析表明,与校正前的预测精度相比,校正后的预测精度有显著提高,进而验证了该模型的有效性.

关键词： 股票价格 自回归条件异方差预测模型 误差校正方法 上证指数

作者: 于志军 杨善林

作者单位: 合肥工业大学管理学院,安徽合肥230009

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十五届中国管理科学学术年会

会议地点: 长沙

会议语种:中文

页码: 341-345

在线出版日期: 2013-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）