基于回归算法的股指期货盘中结算风险预测模型研究
在现有结算风险管理体系中嵌入基于数据挖掘回归算法的风险预测模型,以期补充和完善现有盘中结算风险管理方法.文章将结算风险预测问题转化成数据挖掘中的回归问题,并综合对比分析了四种主要的回归算法的表现.结论为支持向量回归机可以成功的应用于对资金使用率的回归预测.并且,在不同的子样本区间上,支持向量回归机建立的预测模型比传统的统计模型有更稳定的表现.其中叉以e支持向量回归机和p支持向量回归机的预测精度最高.
金融市场 股指期货 盘中结算 风险预测模型 回归算法
李银华 田英杰
招商银行博士后科研工作站,深圳,518000 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心,北京,100190
国内会议
北京
中文
333-344
2013-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）