动态利率发生器生成方法研究

摘要：

本文采用较适合我国的Vasicek利率模型的研究思路,选取我国银行间隔夜拆解利率作为数据来源,首先估计了瞬时利率的相关参数,得到瞬时利率模拟路径,进而得到长期利率模拟路径,统计特性良好.该方法可以获得较为可靠的长期利率动态模拟数列,进而为其他资产模型的建立提供动态利率输入变量.

关键词： 金融市场 利率期限结构 动态分析 Vasicek模型

作者: 倪莎

作者单位: 山东交通学院财经学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 第七届立信风险管理论坛

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 251-260

在线出版日期: 2013-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）