货币、投资和外部需求冲击--基于DSGE的宏观经济波动分析
本文在借鉴国内外研究方法的基础上,建立并估计了一个包含粘性价格和粘性工资的动态一般均衡(DSGE)模型,模型中包含了粘性价格、粘性工资、习惯形成、资本调整成本和可变的资本利用,并引入10个正交的外生结构性冲击(包括生产率、劳动供给、投资、偏好、成本推动和货币政策冲击等).利用5个宏观经济变量的季度数据进行贝叶斯估计,在此基础上对中国宏观经济波动特征及其主要影响因素进行了分析.历史分解的结果表明:产出增长的主要解释因素是外生需求冲击、投资效率冲击和货币冲击;通货膨胀的主要解释因素是货币政策冲击.
宏观经济 波动特征 货币政策 金融投资 外部需求 动态一般均衡模型
仝冰
河南大学经济学院,开封,475000
国内会议
上海
中文
385-417
2013-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）