中国铁矿石进口风险的量化评估--兼评进口多元化策略的成效
基于风险指数模型,本文测算了中国铁矿石进口的系统风险指数和特定风险指数,并据此评价进口多元化策略的成效.研究发现,2002－2011年间,系统风险指数和特定风险指数均趋于上行,表明中国的铁矿石进口风险在不断积累,特别是国际价格大幅波动所引致的系统风险指数急速上升值得关注.由于进口来源地的拓展方向存在问题,导致进口多元化策略不仅没有起到预期的风险缓冲效果,反而有可能加重了进口风险.模拟结果显示,根据进口价格、国家风险、价格波动性指标合理选择多元化对象,将会有效降低进口贸易的特定风险,意味着中国铁矿石进口的来源地构成还有进一步优化的潜力.
铁矿石 进口贸易 风险指数模型 量化评估
张会清
上海立信会计学院
国内会议
上海
中文
594-607
2013-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）