中国金融发展的分布动态演进:1978-2008-基于Kernel密度估计和Markov链方法的实证研究
文章以中国31个省(1978-2008年)为样本,以金融相关比率作为金融发展的衡量指标,利用非参数估计方法实证研究了中国金融发展的分布动态演进.研究结论如下:(1)Kernel密度估计表明,样本考察期内,中国各地区的金融发展水平整体上不断提高;全国及东中西三大地区内部金融发展水平的地区差距总体上呈现扩大态势;除东部地区的金融发展呈现明显的多极分化趋势外,全国31个省金融发展的极化趋势并不明显,而中部地区和西部地区没有出现极化.(2)Markov链转移矩阵概率表明,样本考察期内,中国金融发展的分布具有一定的稳定性,大部分的变动发生在相邻状态中,跨状态转移发生的概率较小.稳态分布进一步表明,尽管中国各地区的金融发展水平整体上不断提高,但不同省区提高的速度存在较大差异,其中,金融发展水平较慢的省份发展速度最快,经过一定时期的发展,大部分都步入中等发展水平的省份.
中国金融 动态分析 非参数估计 战略规划
刘华军 鲍建慧 杨骞
山东财经大学经济学院,山东 济南 250014 山东财经大学金融学院,山东 济南 250014 山东财经大学公共管理学院,山东 济南 250014
国内会议
杭州
中文
1-16
2012-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）