我国宏观金融系统稳定性动态演变:基于传染乘数的研究
本文利用我国金融交易的资金流量表,采用最大熵估计方法估计我国基于会计的互联暴露矩阵,并以此构造宏观金融系统网络,并计算反应我国金融系统稳定的传染乘数.通过对我国宏观部门间传染乘数和总传染乘数时间序列的研究,本文发现我国宏观金融系统稳定性总体上没有发生本质上的变化,但是就国外部门冲击传染乘数,以及住户部门与非金融企业部门之间的传染乘数而言,我国宏观金融系统趋向于更为稳定.
金融系统 稳定运行 传染乘数 最大熵估计
刘勇 叶永刚
湖北省武汉市武汉大学经济与管理学院,430072
国内会议
杭州
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1-21
2012-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）