宏观经济时间序列的频率域特性与HP滤波器平滑参数选择的研究

摘要：

本文分析了The Hodrick-Prescott(HP)滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带宽,推导了它们的计算公式。给出了由HP滤波器3dB带宽包含谐波数确定平滑参数λ的方法,建议对宏观经济时间序列进行初始值归一化以改善HP滤波器分析效果。通过HP滤波器对我国国内生产总值GDP(1952-2010)宏观经济时间序列的分析,说明上述方法可以有目的效控制趋势分量的精度和波动分量的幅度,为HP滤波器处理不同宏观经济序列选择平滑参数提供了依据。

关键词： 国内生产总值 宏观经济 时间序列 频率域特性 HP滤波器 平滑参数

作者: 朱小檬 朱义胜 栾维新

作者单位: 大连海事大学 人文与社会科学学院,辽宁 大连 116026 大连海事大学 信息科学技术学院,辽宁 大连 116026 大连海事大学 交通运输管理学院,辽宁 大连 116026

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国电子学会电路与系统学会第二十三届年会

会议地点: 桂林

会议语种:中文

页码: 86-96

在线出版日期: 2011-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）