基于拓扑数据模型的车险操作风险度量
操作风险是影响财险公司偿付能力的主要风险之一,但历史数据缺乏及模型不完善,使其管理仍处于识别阶段.在财险公司经营的多种业务中,机动车辆保险的占比最高,本文以其为研究对象,分析车险核心业务流程中操作风险的表现形式,借助拓扑数据模型及Monte Carlo模拟对其进行度量.度量结果显示损失强度表现出较强的厚尾性,事件频率具有高频性,但总损失额分布的厚尾特征不明显,这些结果为操作风险进行经济资本配置及管理提供了依据.
机动车辆保险 操作风险 总损失额 拓扑数据模型
陈迪红 桂芬 沈建美
金融与统计学院,湖南大学,长沙,中国,410079
国内会议
青岛
中文
383-392
2012-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）