Lee-Carter模型负二项最大似然估计与预测--基于中国人口的实证研究

摘要：

人们试图通过建立死亡率模型，模拟死亡率的变动趋势，预测死亡率的未来走向，度量死亡率和长寿风险给养老金体系带来的压力，并为养老金体系的风险管理提供依据。Lee-Carter模型作为一个经典的、常用的人口死亡率模型,其参数的估计方法通常有奇异值分解法与Lee-Carte泊松最大似然法.本文针对中国人口,利用Lee-Carte负二项最大似然法建立中国人口死亡率模型,研究表明Lee-Carte负二项最大似然法在很多方面都优于Lee-Carte泊松最大似然法.

关键词： 养老金体系 风险管理 人口死亡率模型 负二项分布 Lee-Carte负二项最大似然法

作者: 吴晓坤 王晓军

作者单位: 统计学院,中国人民大学,北京,中国,100872;数理学院,华北电力大学,保定,中国,071003 统计学院,中国人民大学,北京,中国,100872

会议类型: 国内会议

会议名称: 2012中国保险与风险管理国际年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 742-752

在线出版日期: 2012-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）