基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究

摘要：

本文建立了财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980-2010年我国产险保费增长进行了实证研究.研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力.

关键词： 财产保险 保费增长 国内生产总值 协整关系 自回归分布滞后模型

作者: 郁佳敏

作者单位: 上海金融学院保险研究所,上海 201209

会议类型: 国内会议

会议名称: 2012中国保险与风险管理国际年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 753-760

在线出版日期: 2012-07-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）