欧式期权中希腊字符的计算

摘要：

二十世纪七十年代初期,Black-Scholes-Merton模型在欧式期权定价中扮演了重要的角色.这个模型由Fisher Black和Myron Scholes首次研究,并发表在他们1973的论文.他们得到了著名的用于描述欧式期权定价的Black-Scholes方程.该微分方程本质上是含有衰减率的热方程.而希腊字符在期权定价中扮演了重要的角色,本文分别利用经典的Malliavin分析的方法和格林函数核的思想来给出相应的计算方法.

关键词： 欧式期权定价 希腊字符 格林函数 麦克劳林分析

作者: 甘信军

作者单位: 山东大学数学学院,济南,250100

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届全国博士生学术年会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 11-11

在线出版日期: 2012-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）