容度下随机变量序列的极限分布
在经典的概率论中,中心极限定理是一个非常重要的结果,在统计中它有很多的应用.中心极限定理主要研究随机变量序列的部分和的极限分布,它给出了随机变量序列趋近十正态分布的很多种方法,因此是数理统计和误差分析的理论基础.经典的定理证明需要借助于特征函数.但是,在非线性情形,特征函数的定义还不明确,因此中心极限定理的证明变得非常复杂.不过,很多种非线性概率与线性概率有很多的联系.通过这种联系我们可以研究非线性概率的性质.完全共单调容度是经济和金融中应用非常多的一种容度,Choquet给出了其与经典的概率的联系.本文证明了在完全l单调的容度下,独立同分布的随机变量的部分和也有类似经典的中心极限定理的结果.
概率论 容度 随机变量 正态分布 中心极限定理
冯新伟
山东大学数学学院,济南,250100
国内会议
济南
中文
14-14
2012-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）