容度下的Borel-Cantelli引理

摘要：

经典的Borel-Cantelli引理在概率论中非常的有用,例如在证明经典的模型确定情况下的极限理论等方面.经典的性况下的理论建立在概率可加的范围下,但是,现实中的许多情况却是非可加的,这在经济、金融、统计等方面都有许多例子.解决非可加问题的方法之一是引入容度,本文主要利用非线性期望的理论研究了容度下的Borel-Cantelli引理,获得了与经典情形下类似的Borel-Cantelli引理.

关键词： 概率论 极限理论 容度 非线性期望

作者: 宗高峰

作者单位: 山东大学,济南,250100

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届全国博士生学术年会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 30-30

在线出版日期: 2012-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）