基于CUDA平台应用蒙特卡罗模拟计算人民币月汇率VaR

摘要：

　　理论证明蒙特卡洛模拟法能够精确估计汇率的VaR,但此方法计算量较大,实际中较难运用。在CUDA平台下利用GPU加速运算能很好的解决海量数据运算问题。在此假设汇率基本服从随机游走,由几何布朗运动模型得到汇率波动率的模型后,采用蒙特卡洛方法模拟法预测出外汇的远期汇率,并给出一定概率下的VaR估计。该实验结果对投资者和金融机构有很大的参照价值。

关键词： 人民币 月汇率 风险价值模型 蒙特卡罗模拟法

作者: ZHOU Xiao-Hui 周晓辉 Liu Xiao 刘逍

作者单位: School of Computer Science and Technology,Xi”an University Of Posts andTelecommunications,Xi”an 7100 西安邮电大学 计算机学院,西安 710061

会议类型: 国内会议

会议名称: 2012全国高性能计算学术年会

会议地点: 张家界

会议语种:中文

页码: 1-12

在线出版日期: 2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）