基于递归定量分析与内生结构突变模型的股票市场非线性特征研究

摘要：

　　递归图能将随机的或混沌的或周期的序列变化特征可视化，递归定量分析是将递归图的定性分析结果定量化。选用我国股票市场的深证成分指数序列，运用递归图和递归定量分析对全样本的指数序列的非线性特征进行识别，再利用检验内生结构突变断点的方法对股票市场发展阶段进行切分，分阶段探讨股票市场的非线性特征。结果表明，递归图与递归定量分析方法能很好的解释我国股票市场的非线性特征，从而为进一步揭示股票市场产生波动的内在机理，给投资者决策提供了参考依据。

关键词： 股票市场 非线性特征 递归定量分析 内生结构突变模型

作者: WU Li-bin 吴礼斌 LIU Sheng-yu 刘盛宇 WANG Ye 王烨

作者单位: School of Stat&Applied Math,An Hui University of Finance&Economics,Bengbu 233041,China 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233041

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十四届中国管理科学学术年会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 315-321

在线出版日期: 2012-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）