基于极值理论的商业银行操作风险度量研究

摘要：

　　针对操作风险损失数据“右偏、厚尾”的特点，分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程，给出POT框架下的操作风险尾部风险VaR和ES的计算方法，利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实证分析。实证结果表明：用极值理论来度量操作风险以真实数据为导向，不必事先对损失分布进行假设，避免由于损失分布选择不当带来的模型风险；POT方法中的GDP分布与操作风险尾部拟合较好，能恰当描述分布的“厚尾”特性，避免低估风险的弊端。

关键词： 商业银行 操作风险度量 极值理论 参数估计

作者: CHEN Qian 陈倩

作者单位: Beijing International Studies University,Beijing 100024,China 北京第二外国语学院,北京 100024

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十四届中国管理科学学术年会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 332-339

在线出版日期: 2012-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）