基于小波分析极大模方法的极端金融事件风险建模问题研究

摘要：

　　由于区间极端事件极值点计算方面的原因，传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷，不便于金融机构利用其方法进行风险管理实践活动。本文采用具有一定平滑作用的小波分析工具计算金融序列的模极大值序列，进一步提出一种高频序列数据极端事件风险值计算新方法，以改进目前极值风险计算存在的问题，并通过实证分析和几种风险计算方法的比较，验证了该方法的可行性。

关键词： 金融事件 风险模型 小波分析 计算方法

作者: HOU Jian-rong 侯建荣

作者单位: College of Antai Economy and Management,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200052,China 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十四届中国管理科学学术年会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 363-367

在线出版日期: 2012-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）