远期汇率期限结构曲线稳定点研究

摘要：

　　远期汇率期限结构特征是汇率理论研究中较新的课题。本文建立一个静态分析模型，研究当两国调整基准利率时，利率期限结构曲线变动所引起的远期汇率曲线变动特征。给出了不同利率调整情形下，远期汇率曲线变动过程中稳定点的存在性和唯一性条件。

关键词： 远期汇率曲线交点 利率期限结构 利率调整

作者: 李小平 冯芸 吴冲锋

作者单位: 上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议

会议地点: 西安

会议语种:中文

页码: 219-226

在线出版日期: 2009-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）