全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究

摘要：

　　KMV模型是度量信用风险的重要模型之一，是对公司市场价值和违约点的计算。本文基于在全流通的市场下，研究应用KMV模型的方法，并得到了在全流通市场下违约点的计算公式，并在此基础上对我国部分上市公司的信用风险进行了实证研究。

关键词： 上市公司 信用风险 评估机制 期权定价模型

作者: PAN Jie 潘洁 ZHOU Zong-fang 周宗放

作者单位: School of Management and Economics, University of Electronic Science & Technology of China Chengdu 6 电子科技大学经济与管理学院 四川成都610054

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会企业运筹学第四届学术年会

会议地点: 呼和浩特

会议语种:中文

页码: 197-205

在线出版日期: 2009-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）