基于熵的PTA期货套期保值研究

摘要：

　　鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性，在初始投资不变的情况下，可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究。信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用，本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用，将PTA套期保值转化为现货与期货两种证券的投资组合行为，从而建立基于熵的投资组合模型，得到有效的套期保值，更进一步实现财富的增值。然后针对该模型得出的最佳投资，做出检验。

关键词： 金融市场 证券期货 套期保值比 熵模型

作者: WANG Xu-zhi 王旭智 WANG Qin-bo 王勤波

作者单位: Financial Engineering, Hebei Engineering University Handan 056038 河北工程大学 河北邯郸056038 Optimization Theory and Method, Qingdao University Qingdao 266071 青岛大学,山东青岛 266071

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会企业运筹学第四届学术年会

会议地点: 呼和浩特

会议语种:中文

页码: 206-209

在线出版日期: 2009-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）