基于尾部条件期望的再保险定价研究

摘要：

　　再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式，再保险定价的基础是超过原保险人自留额部分的期望损失，即损失分布的尾部条件期望。本文假设索赔额随机变量服从伽马分布，利用尾部条件期望计算在此条件下的再保险保费。

关键词： 再保险制度 尾部条件期望 定价模型 风险分析

作者: 陈宁

作者单位: 中国矿业大学(北京)管理学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国矿业大学(北京)研究生教育学术论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 292-296

在线出版日期: 2008-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）