基于参数模型的利率期限结构估计的实证研究
本文选用1997年6月至2004年10月上证所国债市场的月度数据,对利率期限结构估计参数模型中的NS模型和SV模型进行了似然比检验、样本内和样本外的分组拟合优度检验。检验结果表明,NS模型比SV模型更适合于上证所的利率期限结构估计；上证所利率期限结构在1～10年期限期间尤其是5～7年期限期间能够获得可靠的估计；在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。
国债市场 利率期限结构 参数估计 模型验证
闵晓平
江西财经大学,南昌
国内会议
南昌
中文
201-207
2007-04-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）