基于免疫原理的金融风险预警机制
未知金融风险因素和非理性金融市场行为会引起金融风险，具有不确定性。传统预警系统多采用静态形式化、单层孤立的检测方法，无法应对复杂多变的风险隐患。本文提出了仿生的金融异常检测方法，借鉴免疫自适应异常感知的非线性特征，模拟生物免疫系统中淋巴细胞学习、记忆抗原行为的机制，训练金融异常检测器。本文初步构想了宏观金融免疫预警响应体系结构，采用预警中心逐级上报、分析的方式，实现预警的层次性。
金融市场 风险评估 预警机制 免疫原理 非线性特征
吴泽俊
武汉大学,武汉
国内会议
南昌
中文
406-414
2007-04-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）