信用违约互换原理及定价模型分析

摘要：

信用违约互换领域研究的核心内容是构建有效的信用违约互换定价模型,本文针对这个核心问题,首先介绍了信用违约互换的基本原理,然后给定了关于定价模型的一系列假设条件,从信用违约互换的现金流出发,采用风险中性理论,进而推导出信用违约互换的定价模型.通过分析,我们给出了发展和完善我国信用违约互换市场的相关建议,并提出建立和发展符合我国实际国情的定价模型.

关键词： 信用违约互换 CDS 现金流

作者: 梁志坚 徐锦

作者单位: 南京理工大学经济管理学院,南京,21009

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国技术经济论坛·2009

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 163-167

在线出版日期: 2009-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）