含有消费的证券组合的有效前沿研究

摘要：

我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空的情形,从而推广了传统证券组合的有效前沿.

关键词： portfolio mean-variance model value of the investment consumption short selling

作者: 应益荣 邢凯

作者单位: 上海大学经济学院金融学系,上海,200436

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届中国智能计算大会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 26-29

在线出版日期: 2009-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）