分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型

摘要：

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获得永久美式期权定价公式以及看涨、看跌期权的评价关系.

关键词： fractional jump-diffusion process option pricing Black-Scholes partial differential equation

作者: 孙玉东 董立华

作者单位: 西安工程大学理学院,西安,710048 德州学院数学系,德州,253023

会议类型: 国内会议

会议名称: 第三届中国智能计算大会

会议地点: 济南

会议语种:中文

页码: 129-134

在线出版日期: 2009-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）