基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险管理应用研究

摘要：

随着我国金融业的不断开放,如何构建起有效的信用风险管理体系、提高信用风险管理水平,对国内商业银行来说已显得日益迫切.本文在论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点基础上,以某行信贷数据为基础,计算出该行信用风险转移矩阵、违约收复率、最终的风险价值及其分布,以期为我国的商业银行风险管理工作提供参考.

作者: 徐永红 徐鹏

作者单位: 中国农业银行江苏省分行

会议类型: 国内会议

会议名称: 2009年中国金融青年论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 201-207

在线出版日期: 2009-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）