指数函数趋势预测模型在国际原油价格中期预测中的应用
基于机会成本理论,对霍德林原则下的指数函数趋势预测模型进行了修正,推导出非效用最大化条件下的新的指数函数趋势预测模型,丰富了模型的理论基础和应用范围。采用2002~2008年间国际原油价格持续上涨和快速下降两个阶段的相关数据进行拟合实验,结果证明模型具有较好的解释能力。在对此期间原油稀缺性变化原因以及世界原油进出口结构分析的基础上,认为未来原油稀缺性会呈现出周期性变化,适合模型应用,提出了模型的应用方法。
国际原油价格 指数函数趋势预测模型 数据拟合 市场结构
CHU Wangtao 褚王涛
SINOPEC Petroleum Exploration & Production Research Institute,Beijing 100083,China 中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083
国内会议
北京
中文
148-158
2009-10-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)