台灣股價指數期貨預測--平滑支撐向量迴歸之應用

摘要：

　　本研究主要针对台湾期货市场投资策略之研究，研究期间为1998年9月至2007年7月，并观察期货与现货间之价差变动，以平滑支援向量回归预测价差未来趋势，作出进场获利的判断.经实证研究发现：1.平滑支援向量回归之预测结果表现佳.2.普遍交易策略之预测方法多为预测一个节点，但本研究发现预测两个节点更能有效抓取变动之趋势.3.价差比变化与预测结果有中度相关以上之关连，当价差比之变异系数越小时，本研究之交易策略能够有效提高投资获利.

关键词： 金融期货市场 投资策略 平滑支撑向量回归法 变异系数

作者: Lu Ruei-Shan 盧瑞山 Sin Yong-Sen 余尚武 Yu Shang-Wu 辛永森

作者单位: Dept.of Management Information System Takming Univ.of Science and Technology Taipei 德明財經大學資訊管理學系,台北 Graduate Institute of Information Management Taiwan Univ.of Science and Technology Taipei 台灣科技大學資訊管理學系,台北

会议类型: 国内会议

会议名称: 第15届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会(2009)

会议地点: 上海

会议语种:中文

页码: 457-461

在线出版日期: 2009-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）