随机误差项为AR(p)过程的Panel Data模型半参数估计方法

摘要：

　　本文所谓的半参数估计，是把参数β的估计分为两部分，即参数估计部分和非参数估计部分，两者估计相加为月的最终估计值，故称为半参数估计。文章分为四部分：第一部分引言；第二部分是面板数据模型半参数估计方法的推理过程；第三部分是根据蒙特卡洛模拟算法对该进行实证检验，并与参数估计方法(最小二乘估计和广义最小二乘估计法)进行比较，比较这几种方法的估计精确度；最后部分是本文结论。

关键词： 数量经济学 面板数据模型 半参数估计 随机误差项 蒙特卡洛模拟算法

作者: 娄峰 Robin.C.S.

作者单位: 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 美国 Rice University

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 12-20

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）