跳跃决定及其R-GMM方法探索
本文是在对跳本身属性的认识基础上，通过风险视角对于GMM的改进，并设计一个分离Levy过程的优化方案，分别获得跳与维纳过程对应序列，从而为定价和风险研究提供新的思路。本文第二部分介绍高频资料研究的二次变分法与跳检验标准；第三部分阐述跳的分离性定义，以及从市场交易者对数据特性的关注程度建立的R-GMM模型推断及其算法设计；第四部分是数据实证。可以看到中外市场成熟程度是不同的，这也间接说明了中国股市市场建设的必要性。
数量经济学 跳序列 R-GMM方法 数据处理
沐年国 韩清
上海理工大学系统科学研究所 上海市社会科学院数量经济研究中心
国内会议
深圳
中文
21-30
2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）