非线性LSTAR模型中的单位根检验

摘要：

　　本文提出了LSTAR模型框架下的tLSTAR检验，推导出tLSTAR的极限分布，使用蒙特卡洛模拟的方法得到了tLSTAR检验的临界值表，并且对比分析了tLSTAR检验和DF检验的功效，发现tLSTAR检验的功效普遍高于DF检验，最后总结全文指出将来的研究方向。

关键词： 数量经济学 非线性LSTAR模型 单位根检验 蒙特卡洛模拟

作者: 刘雪燕 张晓峒

作者单位: 南开大学经济学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 31-43

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）