会议专题

协整平滑转移回归中的线性检验--基于完全修正最小二乘法的扩展

  本文将Choi, Saikkonen的动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而构造LMF统计量检验非线性。进一步,通过对动态最小二乘法和完全修正最小二乘法的估计方法分析,本文发现,在实际应用中,LMD的检验效果依赖于超前滞后k的正确选择,LMF的检验效果则依赖于误差项长期方差的有效估计。为检验在有限样本下,LMD和LMF在实际应用中的效果,本文设计了相应的仿真试验,结果表明,本文构造的LMF统计量与LMD统计量的检验势没有显著差异,但LMF的水平扭曲相对较小。

计量经济学 协整平滑转移回归模型 检验统计量 最小二乘法

欧阳志刚

华东交通大学经济管理学院

国内会议

中国数量经济学会2009年年会

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59-68

2009-03-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)