信息冲击与资产定价

摘要：

　　本文主要从市场角度，对信息冲击与资产定价之间的关系进行研究。实证数据表明，加入信息冲击后，溢价显著存在，交易成本在资产定价模型中是非常重要的因素。

关键词： 资产定价 信息冲击 交易成本 流动性溢价

作者: 陈莹

作者单位: 深圳大学经济学院;中山大学行为金融与金融经济学研究所

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 79-90

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）