基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析

摘要：

　　本文在对copulas函数极其性质进行简单介绍的基础上，对中国的沪、深股市指数的相互关系进行参数估计，以便获得与其对应的几种可能的copulas函数形式，并就所得结果进行了简单的分析。

关键词： 股票市场 copulas函数 相关性度量 参数估计

作者: 田萍 张屹山

作者单位: 吉林大学商学院 吉林大学数量经济研究中心

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 221-229

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）