我国名义利率与通货膨胀率非线性及非对称性机制的识别--基于TVECM模型的实证检验

摘要：

　　本文在名义利率与通货膨胀协整检验的基础上，构建TVECM模型，识别名义利率与通货膨胀的非线性及非对称调整特征。文章通过对名义利率与通货膨胀的协整检验及名义利率与通货膨胀的非对称调整机制的识别，得到如下基本结论及经济政策启示：1、费雪效应假说在中国并不成立；2、中国名义利率存在非对称调整偏好；3、通货膨胀呈现“弱外生性”。

关键词： 名义利率 通货膨胀率 费雪效应 门限向量误差修正模型

作者: 刘金全 张小宇

作者单位: 吉林大学数量经济研究中心 吉林大学农学部

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 230-239

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）