国际证券市场指数的频域实证研究

摘要：

　　本文利用频域分析方法，找出国际证券市场指数时间序列中的各主要周期分量，并进行分析，以把握时间序列中主要周期波动特征，并利用交叉谱分析对近几年中国股票市场与国际主要股票市场指数之间的传导特征进行深入刻画和研究。

关键词： 国际证券市场 交叉谱分析 时间序列 传导特征

作者: 陈守东 徐颖韬 韩广哲

作者单位: 吉林大学数量经济研究中心商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 273-281

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）