次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析--基于BEKK-MVGARCH模型的检验

摘要：

　　本文将采用多元GARCH模型对次贷危机爆发以来美国股市对中国房地产市场的波动溢出效应进行实证分析，这对于探讨现阶段中国房地产市场调整的原因，以及制定相应的应对措施都具有十分重要的现实意义。

关键词： 房地产市场 美国股市 波动溢出效应 GARCH模型

作者: 林三强 胡日东

作者单位: 华侨大学商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2009年年会

会议地点: 深圳

会议语种:中文

页码: 332-339

在线出版日期: 2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）