人民币汇率制度与金融危机发生概率--基于Probit和Logit模型的实证分析
本文以26个转型经济国家为样本，分别建立Probit和Logit模型，对这些国家的汇率制度与金融危机发生概率之间的关系进行了实证分析。所得模型稳定可靠，定量、变量、虚拟变量和控制变量均具有较强的显著性。其后，将我国的数据代入模型进行模拟和预测，结果表明，自1995年以来，我国实行硬钉住美元的固定汇率制度引发金融危机的概率是最小的，远远小于实行中间汇率制度，明显小于实行浮动汇率制度所引发金融危机的概率。因此，当前应该继续维持固定汇率制度，长远目标是实行灵活的浮动汇率制度，坚决杜绝中间汇率制度，以保证我国宏观经济金融的平稳运行。
人民币 浮动汇率制度 金融危机 Probit模型 Logit模型 实证分析
马君潞 吕剑
南开大学经济学院 南开大学经济学院金融系
国内会议
济南
中文
313-322
2006-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）