协整还是协变--来自中国进出口时间序列的经验证据(1950~2004年)
结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一，也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验，判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程，而不是单位根过程，在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型，即协变模型，得出了一些与常规的协整分析不同的结论，模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。
结构突变 单位根检验 进出口贸易 时间序列 向量自回归
栾惠德 张晓峒
中国人民银行营业管理部 南开大学经济学院
国内会议
济南
中文
487-498
2006-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）